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시중은행, 6월부터 기업대출 규모 늘린다...바젤Ⅲ 조기 시행

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시중은행, 6월부터 기업대출 규모 늘린다...바젤Ⅲ 조기 시행

금융당국, 신용리스크 산출방법 개편

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신용리스크 산출방식이 개편되면 신한은행과 KB국민은행 등 대형은행의 BIS비율이 크게 개선될 것으로 전망되고 있다. 사진=뉴시스
오는 6월부터 은행이 기업에 공급하는 대출 규모가 더욱 확대될 것으로 보인다. 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용의 바젤Ⅲ 최종안이 조기 시행되기 때문이다.

2일 시중은행에 따르면 금융위원회는 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방식 개편방안을 6월말부터 조기 시행한다. 당초 시행 일정은 2022년 1월 1일이었다.

조기시행되는 신용리스크 산출방식을 보면 기업대출 관련해 은행이 내부등급법을 사용하는 경우 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향조정한다.

또 은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태로 신용리스크 산출방식이 개편되면 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감될 수 있다.

금융위는 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 국제결제은행(BIS)비율이 크게 상승하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 전망하고 있다. 은행 자체 추정 결과 신한·국민 등 대형은행과 대구·부산·광주·경남 등 지방은행 BIS비율이 1~4%포인트 상승할 것으로 보고 있다.

이에 따라 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

바젤Ⅲ는 바젤 은행감독위가 정한 은행자본규제 기준으로 최종안은 대부분 2022년 1월 1일로 이행시기가 정해져 있다. 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 부도 시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있는 신용리스크 표준방법 개편과 신용리스크 내부등급법 개편 중 일부가 오는 6월 조기 시행된다.

바젤Ⅲ는 신용가치조정 규제체계를 개정해 내부모형법 사용을 불허하고 개선된 표준방법을 도입하도록 했으며 운영리스크 측정을 위한 새로운 표준방법을 개발했다. 또 은행들은 2027년1월 1일부터 내부모형으로 산출된 위험가중자산 규모를 표준방법 대비 72.5%가 되도록 한 규정도 적용된다.


백상일 글로벌이코노믹 기자 bsi@g-enews.com