SVB·CS 사태에 놀란 당국, 은행 자기자본 추가확충 추진

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 이어 크레디트스위스(CS)까지 위기에 빠지면서 글로벌 금융시장 불확실성이 커지는 가운데, 금융당국이 은행들이 경기가 호황일 때 미리 자본을 쌓아두는 제도를 도입한다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 15일 정부서울청사에서 김소영 금융위 부위원장 주재로 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 회의를 열고 은행권의 손실 흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비 방향을 논의했다고 16일 밝혔다.
금융당국은 우선 자기자본 확대를 통한 은행의 손실흡수 능력 강화를 추진하기로 했다. 이를 위해 2016년 제도 도입만 한 채 실제 활용은 하지 않고 있는 경기대응완충자본(Countercyclical Capital Buffer·CCyB)의 활용을 적극적으로 검토하기로 했다.

CCyB는 신용팽창기에 은행에 추가자본을 적립토록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화하여 사용하도록 하는 제도다. 이 제도는 지난 2016년 바젤Ⅲ 자본규제의 일환으로 도입돼 현재까지 적립된 자본은 없지만 금융당국은 올해 2~3분기 중 최대 2.5%까지 쌓는 방안을 검토하기로 했다.

이에 따라 금융당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하여 올해 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안 검토하기로 했다.

'스트레스 완충자본 제도(Stress Capital Buffer)' 도입도 추진한다. 금융당국은 주기적으로 은행에 스트레스테스트(ST)를 실시토록 하여 자본적정성 등 손실흡수능력을 점검하고 있으나, 테스트 결과가 미흡한 경우에도 개별 은행에 추가자본 적립의무 부과 등 직접적인 감독조치를 할 수 있는 법적근거가 없는 상태라 구속력이 떨어진다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 따라 당국은 미국·EU 등 해외사례를 고려하여 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입 추진한다는 계획이다

김소영 부위원장은 "최근 SVB 사태 등으로 금융시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실 흡수능력 제고를 위해 자본 건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 말했다.
다만 김 부원장은 금융당국이 SVB 사태 파산으로 특화은행 도입을 재검토할 것이라는 금융권 안팎의 예상에 대해 "당초 계획대로 6월 말까지 개선방안을 마련해나갈 것"이라고 일축했다.

이날 회의에서는 5대 은행의 성과급 등 보수체계 현황을 공유하며 은행권 성과보수 체계와 희망퇴직금 관련 개선 방향에 대해서도 논의가 진행됐다.

금융위 공개자료에 따르면 국내 5대 시중은행은 지난해(잠정) 당기순이익 12조6908억원을 거둬 성과급에 1조9595억원, 퇴직금에 1조5152억원을 지출했다. 고정급여, 복리후생비 등을 포함한 인건비 총액은 10조7991억원이었다.

김 부위원장은 "성과보수가 제 기능을 다할 수 있도록 외부적 요인보다는 실질적 성과에 따라 중장기적인 측면을 고려해 지급할 필요가 있을 것"이라며 "성과 보수체계를 투명하게 공시하는 등 은행권이 스스로 개선하는 노력이 중요하다"고 강조했다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com