
경이적인 수익률은 경마의 수익률이 아니라 3일 한국 증권시장에서 나왔다. 무대는 고수들의 전쟁터인 파생상품시장에서도 가장 어렵다는 옵션 시장이다.
옵션의 변동성으로 오버나잇보다는 단타 거래가 많지만, 전일 종가로 보유해서 이날 장 마감까지 보유했다는 가정하에 이날 진정한 승자로는 6월물 콜옵션 매수 포지션 보유자다.
당연히 콜옵션 매도포지션 보유자는 어마어마한 손실이 불가피하다.
코스피200 종가와 가장 가깝다는 등가격 옵션인 행사가격 285인 6월물 콜옵션을 예를 들면, 이 종목은 이날 전일대비 4.19상승한 5.08으로 장을 마감했다. 상승률이 470.79%에 이른다.
등가격 보다 행사가격이 높은 종목은 콜옵션에서 외가격에 해당한다.
외가격 옵션중 하나인 행사가격 300인 6월물 콜옵션은 전일대비 0.81상승한 0.83에 장을 마감했는데 상승률이 4050%다. 전일 종가가 0.02 였으니 무려 40배가 오른셈이다.
콜옵션 중에서도 가장 상승률이 높은 종목은 행사가격 305인 종목이다.
이종목은 무려 44배가 올랐다. 수익률로는 4400%의 경이적인 기록이다. 이 종목은 장중 한때 51배까지상승했다.
이 종목은 전일 종가 0.01에서 이날 0.45로 장을 마감했다.
옵션 만기일을 불과 1주일여 앞둔 상황에서 변동성이 제대로 폭발한 셈이다.
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
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