닫기

글로벌이코노믹

라임 해외무역금융펀드 전액손실발생 가능…”위법행위·부실은폐 등 있었다”

공유
0

라임 해외무역금융펀드 전액손실발생 가능…”위법행위·부실은폐 등 있었다”

center
일자별 무역금융펀드 투자진행경과 현황, 자료=금융감독원
라임자산용이 판매한 해외투자 모펀드의 손실규모가 커질 것으로 보인다.

금융감독원은 14일 라임운용 중간검사결과 해외투자 모펀드인 플루토 TF-1호는 아직 자산실사 결과가 나오지는 않았다고 밝혔다.

플루토 TF-1호가 투자한 P-note(약속어음)의 원금(5억 달러)은 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조다.

5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억 달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실 발생이 가능하다는 지적이다. 이미 라임은 최근 1억 달러의 원금 상각이 발생한다고 발표했다.

다른 해외투자모펀드인 Credit Insured 1호의 경우 3개 모펀드의 실사결과에 따라 최종 결정될 전망이다. 다만, 이 펀드의 편입자산을 확인한 결과, 플루토FID-1호(719억 원), 플루토TF-1호(30억 원), P-note(470억 원) 등에 투자한 사실을 확인했다.

금감원은 라임이 운용에서 고수익추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도 만기불일치 방식으로 펀드를 설계하고, TRS(총수익스와프)를 통한 레버리지(차입)를 활용하면서 펀드의 유동성 위험을 크게 증가시켰다고 지적했다.

투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제장치가 구축되어 있지 않아 운용역의 독단 의사결정에 의한 위법행위가 반복적으로 발생했다..

라임은 유동성 위험에 대한 고려없이 과도한 수익추구 위주의 펀드구조를 설계하는 등 비성상펀드 운용설계를 했다.

이 과정에서 장기 비시장성 자산에 투자함에도 개방형, 단기 폐쇄형 구조를 채택해 장단기 만기불일치로 유동성 위험을 야기했다.

레버리지(차입) 효과도 더 위험을 키웠다. TRS 거래 등 레버리지(차입)를 활용해 원금 이상의 자금을 사모사채 등 투명성이 결여된 비시장성 자산에 투자했다는 설명이다.

불투명한 투자의사 결정도 문제로 지적했다. 엄격한 내부통제와 심사절차없이 특정 운용역(이종필 전 부사장)이 독단으로 운용해 다수 불건전 영업행위가 발생했다.

이 과정에서 타펀드로의 부실 전가, 사적이익 취득 등 다수의 다수 불건전 영업행위가 발생했다.일부 임직원은 직무상 얻은 정보를 이용해 라임 임직원 전용 펀드 등을 통해 거액의 부당 이득을 취득했다.

라임은 실사결과 등을 토대로 환매 펀드자산의 회수 극대화와 신속한 환매 재개 등을 위해 실현 가능하고 환매•관리계획을 내달중에 마련할 예정이다. 환매•관리계획은 라임의 이사회 결의아 판매사와의 논의과정 등을 거친 뒤 펀드 수익자에게 안내하며, 정기(월 또는 분기)로 진행 경과를 펀드 수익자에게 고지한다..

금감원은 민원 현장조사 결과를 반영해 위규행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 방침이다. 검사 결과, 불법행위가 상당 부분 확인된 건의 경우 우선적으로 분쟁조정을 추진할 계획이다.

라임이 투자한 종목의 불공정거래 의혹에 대해 면밀한 모니터링을 실시중이며 혐의점 발견시 신속히 조사에 착수할 방침이다.

금감원은 검사․조사권 한계 등으로 사실 규명 등이 어려운 사항에 대해서는 검찰 등 수사기관과 협조해 엄정대처하겠다고 덧붙였다.


최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.