에잇퍼센트, 자체 평가모델 적용 대출승인율 '껑충'…중신용자 비중도 80% 육박

P2P금융 서비스 선두기업인 8퍼센트가 독자적인 신용평가모형(E-index2.5)을 적용하자 기존 평가모형을 적용했을 경우와 비교해 대출 승인율이 크게 상승한 것으로 나타났다.

8퍼센트는 지난 2015년부터 머신러닝 기법을 활용한 신용평가모형인 'E-index' 고도화를 추진해오고 있었다.
2일 회사에 따르면, 이번 독자적인 평가모형 업데이트로 동일한 부도율을 가정할 경우 이전 모형 대비 승인율이 146.6% 상승했고, 동일 승인율을 가정했을 경우 부도율은 3%p 이상 낮아졌다. 이에 따라 금리 측면에서도 기존 모형 대비 2.44%p 낮춰 제공할 수 있게 됐다.

8퍼센트 관계자는 "신용대출 조회 고객을 기준으로 E-index 2.5의 성능을 살펴보면 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성, 금융회사에서 널리 사용하는 KCB 스코어보다 약 39% 변별력이 개선됐다"고 설명했다.

또 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했는데, 일반적으로 모델의 예측 정확도 값이 0.7 이상이면 성능지표가 우수하다고 평가한다.

8퍼센트의 고객 구성은 기존 금융권 고객 대비 중신용자 비중이 높은 상황에서 K-S 통계량 변별력과 AUROC가 상승은 중요한 의미를 갖는다. 이는 동일 신청자 대비 더 많은 중금리 대출을 공급할 수 있는 배경이 되기 때문이다.

8퍼센트는 서비스 시작 이후 축적해 온 금융 거래 데이터와 함께 다각적인 지표를 신용평가에 적용해 중금리 대출의 저변을 확대하고 있다.


실제로 지난해 8퍼센트를 통해 대출받은 중신용자의 비중은 76.5%를 차지하고 있기에 핀테크를 통한 포용적 금융을 확인할 수 있었다.
CSS 고도화와 밀접한 심사 승인 전략에서도 AI 알고리즘을 적용한 데이터 활용과 거시 경제 지표, 시장 변화 추세를 종합적으로 고려한다.

8퍼센트 구본석 신용리스크모델링팀장은 "신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계 부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다"며 "기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

2014년 11월 설립된 국내 1호 중금리 전문 핀테크 기업 에잇퍼센트는 온라인투자연계금융 서비스 8퍼센트를 운영 중이다.

금융정보가 부족한 씬파일러, 긱워커 등의 중신용 등급 고객에 대한 데이터를 집중적으로 축적하며 중금리 영역을 개척해왔다. 2022년 한 해 동안 97만 건의 대출 신청(약 50조 원 규모)을 심사했고, 자체 신용평가 모형인 E-index 2.5는 1개 채권당 500여 개의 정보를 활용한다. 이 과정에서 대출자의 일상과 밀접한 비금융 정보를 추가로 활용해 신용평가모형을 진화시키며 가계부채 절감과 중소벤처기업의 고용 창출에 기여하고 있다.


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com


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